PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GABF с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GABF и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.26%
12.53%
GABF
^GSPC

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность 51.81%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 25.15%.


GABF

С начала года

51.81%

1 месяц

9.07%

6 месяцев

30.26%

1 год

68.91%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Основные характеристики


GABF^GSPC
Коэф-т Шарпа4.122.53
Коэф-т Сортино5.413.39
Коэф-т Омега1.741.47
Коэф-т Кальмара7.063.65
Коэф-т Мартина33.5116.21
Индекс Язвы2.06%1.91%
Дневная вол-ть16.73%12.23%
Макс. просадка-17.14%-56.78%
Текущая просадка0.00%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между GABF и ^GSPC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GABF c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GABF, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.122.53
Коэффициент Сортино GABF, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.413.39
Коэффициент Омега GABF, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.741.47
Коэффициент Кальмара GABF, с текущим значением в 7.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.063.65
Коэффициент Мартина GABF, с текущим значением в 33.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0033.5116.21
GABF
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет 4.12, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12
2.53
GABF
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GABF и ^GSPC

Максимальная просадка GABF за все время составила -17.14%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.53%
GABF
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и ^GSPC

Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.76%
3.97%
GABF
^GSPC