PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GABF с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GABF и ^GSPC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности GABF и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
22.25%
12.14%
GABF
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABF:

3.00

^GSPC:

2.01

Коэф-т Сортино

GABF:

3.99

^GSPC:

2.67

Коэф-т Омега

GABF:

1.55

^GSPC:

1.37

Коэф-т Кальмара

GABF:

5.18

^GSPC:

3.04

Коэф-т Мартина

GABF:

19.11

^GSPC:

12.46

Индекс Язвы

GABF:

2.65%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

GABF:

16.87%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

GABF:

-17.14%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GABF:

-2.59%

^GSPC:

-0.06%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GABF показывает доходность 3.59%, а ^GSPC немного ниже – 3.48%.


GABF

С начала года

3.59%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

22.25%

1 год

49.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

3.48%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

12.15%

1 год

25.12%

5 лет

13.11%

10 лет

11.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GABF и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GABF
Ранг риск-скорректированной доходности GABF, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GABF c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GABF, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.002.01
Коэффициент Сортино GABF, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.992.67
Коэффициент Омега GABF, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.551.37
Коэффициент Кальмара GABF, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.183.04
Коэффициент Мартина GABF, с текущим значением в 19.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.1112.46
GABF
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.00
2.01
GABF
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GABF и ^GSPC

Максимальная просадка GABF за все время составила -17.14%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.59%
-0.06%
GABF
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и ^GSPC

Текущая волатильность для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) составляет 3.88%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что GABF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.88%
4.10%
GABF
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab