PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GABF с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GABF с ^GSPC

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и S&P 500 (^GSPC).

GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABF или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между GABF и ^GSPC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности GABF и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
94.11%
42.48%
GABF
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABF:

1.12

^GSPC:

0.67

Коэф-т Сортино

GABF:

1.59

^GSPC:

1.05

Коэф-т Омега

GABF:

1.24

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

GABF:

1.29

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

GABF:

4.58

^GSPC:

2.70

Индекс Язвы

GABF:

5.87%

^GSPC:

4.78%

Дневная вол-ть

GABF:

24.06%

^GSPC:

19.41%

Макс. просадка

GABF:

-20.86%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GABF:

-9.50%

^GSPC:

-7.45%

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.31%.

GABF

С начала года

-3.61%

1 месяц

13.19%

6 месяцев

0.84%

1 год

24.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-3.31%

1 месяц

12.07%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.73%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GABF и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GABF
Ранг риск-скорректированной доходности GABF, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GABF c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GABF, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GABF: 1.12
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино GABF, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
GABF: 1.59
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега GABF, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GABF: 1.24
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара GABF, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GABF: 1.29
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина GABF, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GABF: 4.58
^GSPC: 2.70

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.12
0.67
GABF
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GABF и ^GSPC

Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.50%
-7.45%
GABF
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и ^GSPC

Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.17%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.90%
14.17%
GABF
^GSPC