PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GABF с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GABF и ^GSPC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности GABF и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
98.42%
48.98%
GABF
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABF:

2.56

^GSPC:

2.12

Коэф-т Сортино

GABF:

3.47

^GSPC:

2.83

Коэф-т Омега

GABF:

1.47

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

GABF:

4.43

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

GABF:

19.28

^GSPC:

13.67

Индекс Язвы

GABF:

2.24%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

GABF:

16.91%

^GSPC:

12.54%

Макс. просадка

GABF:

-17.14%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GABF:

-7.35%

^GSPC:

-2.37%

Доходность по периодам

С начала года, GABF показывает доходность 42.26%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.66%.


GABF

С начала года

42.26%

1 месяц

-4.27%

6 месяцев

22.96%

1 год

45.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

24.66%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

8.64%

1 год

26.56%

5 лет

13.06%

10 лет

11.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GABF c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GABF, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.742.12
Коэффициент Сортино GABF, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.702.83
Коэффициент Омега GABF, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.39
Коэффициент Кальмара GABF, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.703.13
Коэффициент Мартина GABF, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.0513.67
GABF
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа GABF на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABF и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.74
2.12
GABF
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GABF и ^GSPC

Максимальная просадка GABF за все время составила -17.14%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.35%
-2.37%
GABF
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GABF и ^GSPC

Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.89%
3.87%
GABF
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab